Het verhaal van Diana of the Dunes is een van de oudste spookverhalen tot nu toe in Indiana, Verenigde Staten. Het gaat om een jonge, spookachtige vrouw die vaak rondliep in de Indiana Dunes.
De vrouw stond bekend als Diana (of Dianne), hoewel haar echte naam Alice Mable Gray was. Ze werd Diana genoemd vanwege haar schoonheid. Diana of Alice waren naar de Indiana Dunes verhuisd vanwege haar verminderde gezichtsvermogen en het verlangen om weer te leven waar ze opgroeide. Ze leefde in primitieve omstandigheden tussen de zandduinen en raakte geïnteresseerd in de geschiedenis, ecologie en geologie van het gebied.
Opgeleid in wiskunde, astronomie en klassieke talen aan de Universiteit van Chicago in het begin van de 1900e eeuw, verwierp Alice een loonverdienend stadsleven ten gunste van een eenzaam bestaan in de Indiana Dunes. Alice's onconventionele levensstijl fascineerde het grote publiek en journalisten uit het gebied, die haar de bijnaam 'Diana' gaven.
Alice trouwde met een man van wie werd aangenomen dat hij een moordenaar was, van wie werd gedacht dat hij erg wreed tegen haar was. Ze stierf na de bevalling van haar tweede kind, maar mensen zagen haar nog steeds langs de zandduinen lopen.
Sommigen zeggen dat Diana nog steeds over het strand loopt en probeert gelukkiger dagen te herbeleven, voordat ze haar gezichtsvermogen verliest en bezwijkt voor een gewelddadige echtgenoot. Anderen beweren dat ze de geest van Diana altijd hebben gezien, zelfs toen Alice nog leefde.
Hoe dan ook, dit verbijsterende verhaal hielp de Indiana Dunes populair te maken en hielp de aandacht te trekken die nodig was om een openbaar staatspark te worden. Hoewel niemand Diana's terugkeer echt kan verklaren of haar motieven voor het rondspoken op dit strand kan begrijpen, lijkt ze een onschuldige en vriendelijke geest te zijn.
Gedurende de laatste jaren van haar leven verwierf Diana de status van een lokale beroemdheid, maar haar grootste erfenis was haar rol bij het focussen van de publieke belangstelling voor de Indiana Dunes toen het natuurgebied werd bedreigd door oprukkende vastgoedontwikkeling. De inspanningen waren begonnen om de duinen te behouden, maar de steun van de lokale gemeenschap was van cruciaal belang om het gebied als natuurreservaat te helpen vestigen.
De publieke belangstelling voor Diana's non-conformistische levensstijl, de legendes rond de 'Diana of the Dunes'-legende en haar geschriften en toespraken ter ondersteuning van het behoud van het gebied hielpen de duinen onder de aandacht van het publiek te brengen en uiteindelijk de oprichting van het Indiana Dunes State Park.